¿Por qué estudiar este curso?
Este curso ofrece una introducción a los métodos utilizados para resolver modelos macroeconómicos con shocks de incertidumbre y explorar las contribuciones más recientes en esa literatura sobre incertidumbre. En la primera parte se estudiarán las regularidades empíricas detrás de los shocks de incertidumbre. Las preguntas a responder incluyen ¿Cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre? ¿Qué tipos de shocks de incertidumbre existen? ¿Importan los shocks de incertidumbre para la economía? En la parte final de la clase, el participante se expondrá a los diferentes tipos de modelos macro de incertidumbre utilizados en la literatura. Luego, se estudiarán temas seleccionados como la interacción entre incertidumbre y: 1) ahorro preventivo; 2) decisiones de fijación de precios; 3) decisiones de inversión; 4) políticas fiscales y monetarias; y 5) fricciones financieras.
Los participantes obtendrán experiencia práctica con herramientas computacionales como Dynare (Matlab) y se van a involucrar con hallazgos empíricos para profundizar su comprensión del análisis macroeconómico moderno.
¿Qué lograré con este curso?
- Describirás los modelos macroeconómicos con incertidumbre simple mediante fundamentos teóricos y ejercicios prácticos en el contexto del análisis macroeconómico moderno.
- Analizarás los tipos de shocks de incertidumbre y su relación con las variables económicas utilizando herramientas computacionales como Dynare (Matlab) en el estudio de las decisiones de inversión y políticas fiscales y monetarias.
- Aplicarás el software Matlab en la revisión de casos y ejercicios para profundizar en el modelo keynesiano y sus extensiones dentro del marco de la macroeconomía.
- Evaluarás el impacto de los shocks de incertidumbre en la economía, centrándose en las decisiones de ahorro preventivo y fijación de precios, a través de la revisión de las contribuciones recientes en la literatura.
- De preferencia estudiantes de 9° y 10° ciclo del pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales.
- Alumnos y egresados de la Diplomatura de Especialización en Ciencia de Datos para las Ciencias Sociales y la Gestión Pública QLAB.
- Alumnos y egresados de las maestrías de Economía, Regulación de Servicios Públicos y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.
- Introducción a los Shocks de Incertidumbre en Macroeconomía.
- Diferencia entre riesgo e incertidumbre.
- Tipos de shocks de incertidumbre.
- Importancia de los shocks de incertidumbre para la economía.
- Regularidades empíricas detrás de los shocks de incertidumbre.
- Profundización del modelo y aplicación práctica mediante el uso de Matlab.
- Fundamentos teóricos de los modelos macroeconómicos con incertidumbre.
- Solución de modelos utilizando Dynare (Matlab).
- Interacción entre incertidumbre y decisiones económicas: ahorro preventivo, fijación de precios, inversión.
- Análisis de políticas fiscales y monetarias bajo escenarios de incertidumbre.
- Primera fecha: miércoles 07 de agosto del 2024 de 1:00 pm a 4:00 pm
- Segunda fecha: jueves 08 de agosto del 2024 de 9:00 am a 12:00 pm
Pablo Guerron Quintana
Es PhD in Economics. Actualmente trabaja en Amazon Scholar. Es economista Jefe de Quinso Consultores Económicos y se desempeña como Professor en Boston College de Massachusetts (USA).
Ha sido Senior Economic Advisor and Economist del Federal Reserve Bank of Philadelphia. Ha trabajado temas de política fiscal y monetaria, finanzas internacionales, macroeconomía, series de tiempo y forecasting.
Constancia de Participación: Se considerará la asistencia a todas las clases magistrales y participación continua para que el participante pueda acceder a la constancia de participación.
Las becas se concederán en función de los méritos, y las decisiones del Comité de Admisión. Este Comité estará encargado de revisar la información facilitada por los candidatos en sus documentos de solicitud.